Harn Umet

Harn Umet

Modellazione quantitativa applicata ai mercati finanziari

Dove i numeri incontrano l'intelligenza

Oltre le previsioni superficiali

Dal 2019, Harn Umet sviluppa modelli che trasformano dati finanziari in decisioni concrete. Non vendiamo promesse. Costruiamo architetture di machine learning che migliorano l'accuratezza delle previsioni di mercato con precisione misurabile.

Analisi finanziaria avanzata con machine learning applicato ai mercati
Precisione quantificabile, risultati verificabili
Metodologia rigorosa

Algoritmi costruiti su fondamenta solide

Ogni modello che sviluppiamo parte da 3 domande: quali dati abbiamo realmente, quale precisione possiamo raggiungere, come misuriamo i risultati.

Il machine learning applicato ai mercati finanziari non è magia. È iterazione costante su dataset puliti, feature engineering accurato e validazione incrociata su almeno 7 anni di dati storici. Quando un modello sbaglia — e sbaglia sempre almeno il 18% delle volte — vogliamo sapere perché.

La differenza tra un sistema che funziona e uno che fallisce sta nei dettagli invisibili: come gestiamo i valori anomali, come normalizziamo le serie temporali, come evitiamo l'overfitting. Sono questi dettagli che separano i progetti reali dai prototipi accademici.

92%
Accuratezza media dei modelli in produzione su 12 mesi
847
Dataset finanziari processati e strutturati dal 2019
34ms
Tempo medio di risposta per inferenza in tempo reale

Come siamo arrivati qui

2019

Primi esperimenti con reti neurali su dati azionari europei

2021

Lancio del primo modello LSTM per previsioni a 5 giorni

2023

Integrazione di transformer architecture per analisi multivariate

2024

Sistema completo in produzione con oltre 400 asset monitorati

Ricerca continua

Ogni trimestre testiamo almeno 3 nuove architetture. La maggior parte fallisce. Quelle che superano i benchmark entrano in produzione dopo 6 mesi di validazione.

Dati puliti prima di tutto

Dedichiamo il 60% del tempo alla preparazione dei dati. Un dataset sporco produce predizioni inutili, non importa quanto sofisticato sia l'algoritmo.

Validazione brutalmente onesta

I nostri modelli vengono testati su periodi di crisi di mercato. Se non funzionano quando serve, non funzionano affatto.

Le persone dietro i modelli

Beatrice Longo, Senior Data Scientist presso Harn Umet

Beatrice Longo

Senior Data Scientist

Specializzata in deep learning per serie temporali finanziarie. Ha ottimizzato 23 modelli in produzione riducendo il tempo di training del 41%.

Valeria Riccardi, Machine Learning Engineer presso Harn Umet

Valeria Riccardi

ML Engineer

Costruisce pipeline di addestramento scalabili. Gestisce l'infrastruttura che processa 2,3 milioni di record al giorno senza perdere un dato.

Il nostro team include 7 specialisti tra data scientist, ML engineer e quantitative analyst. Ognuno porta competenze diverse, ma condividiamo lo stesso approccio: testare tutto, fidarsi solo dei numeri, iterare fino a quando funziona.

Non cerchiamo la perfezione. Cerchiamo sistemi che migliorano costantemente e che sappiamo riparare quando si rompono. Perché si rompono sempre, prima o poi.

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